9/3. Стохастическое преобразование есть просто обобщение детерминированного (или однозначного преобразования). Так, предположим, что матрица переходных вероятностей системы с тремя состояниями была сначала
      А      В      С
А      0      0,9   0,1
В      0,9   0      0
С     0,1   0,1   0,9
а затем
      А      В      С
А      0      1      0
В      1      0      0
С     0      0      1

Переход от первой матрицы ко второй, хотя он и невелик (и может быть сколь угодно уменьшен), переводит систему из явно стохастического типа в систему с однозначным преобразованием

	A	B	C
	B	A	C

того типа, который рассматривался во всей предшествующей части книги. Таким образом, однозначное детерминированное преобразование есть просто особый, предельный случай стохастического преобразования. Оно есть стохастическое преобразование, в котором все вероятности сделались равными 0 или 1. Эта принципиальная одинаковость не должна заслоняться тем обстоятельством, что иногда удобно говорить о детерминированном типе, а иногда - о типах, для которых важна дробность вероятностей. Во всей части III принципиальная одинаковость этих двух типов будет играть важную роль, обусловливая единство различных типов регулирования.

Слово <стохастическое> может употребляться в двух смыслах. Оно может означать: <все типы (с постоянной матрицей переходных вероятностей), включая детерминированные как особый случай>; или оно может означать: <все типы, кроме детерминированного>. Могут употребляться оба значения, но поскольку они несовместимы, надо внимательно следить за тем, чтобы контекст указывал, какое из них имеется в виду.